こんにちは、サバイサバイFXです。
今回は、オンラインチャートプラットフォームTradingviewで僕が作成したオリジナルインジケーター、出来高変化率「Volume Changes with Bollinger Bands & Signal/Alert」の紹介をしたいと思います。
株や仮想通貨の取引では出来高と価格の関連性が度々言及されるため、出来高を指標として見ている方も多いと思います。
今回紹介するインジケーターは当日出来高と過去n期間の出来高平均を比較して変化率を算出し、オシレーター表示するものです。
出来高変化率のボリンジャーバンド+2シグマバンドも表示することができるので(以下でそもそものボリバンのコンセプト含め超詳細解説)、大きな買い圧力、売り圧力によって出来高が上昇したタイミングをキャッチするのにも一役買ってくれるインジケーターだと思います。
インジケーターはTradingViewのアカウントを持っていれば無料で使うことができます。
以下インジケーターの機能、設定方法について解説します。
ぜひ使ってみたいという方は、こちらのTradingviewのインジケーター紹介ページ(または上記リンク)の方にある「お気に入りスクリプトに追加する」をクリックしていただくと、TradingViewのインジケーター設定画面から簡単に呼び出すことができます。
仕様
機能概要
出来高変化率の計算式
* nはユーザ指定
出来高変化率のボリンジャーバンド
「出来高変化率のボリンジャーバンド」+2シグマを表示することができます。なぜボリンジャーバンドを表示しているのかと疑問を持たれる方もいると思いますので理由を解説します。
そもそもボリンジャーバンドとは一定期間の「価格」データから相場の振れ幅を測定し、統計学の観点から相場の価格変動範囲を予測してチャート上に描くテクニカル指標です。
大きく価格が変動している相場では次の価格の動きも大きな動きとなることが可能性があり、一方で値幅の小さな相場では次の価格の動きも小さなものになる可能性が想定されます。
それを予測するためには、一定期間の価格(例えば終値など)の平均値を取り、一定期間に存在した価格が平均からどれだけ離れているのかのバラつきの度合いを算出すれば、次の価格もそのバラつきの範囲内に収まる確率が高いと考えることができます。この平均値からの価格のバラつきの度合いを標準偏差といい、ボリンジャーバンドの計算式で用いられています。
逆に、このバラつきの範囲を超える値動きがあれば、過去の平均的値動きを超える買い圧力、売り圧力の存在を示唆していることにもなり、ボラティリティの高まりを伴って大きなトレンドが発生していく可能性があるということです。
この考え方を取り入れると、日々変化する出来高についてもその変化率は一定の範囲内にバラつくことが想定され、その範囲を超えた場合は背景に強い買い、売りの存在を読み取ることができます。
これがボリンジャーバンドを表示している理由です。実はボリンジャーバンドの生みの親であるジョン・ボリンジャー氏は、価格が+2シグマ、マイナス2シグマにタッチしたことによる平均値への価格の回帰を狙う"逆張り的な使用"を否定し、プラスマイナス2シグマを超えたことによるボラティリティの高まりから生まれるトレンド発生を期待して、プラスマイナス2シグマをブレイクした方向にポジションを取る"順張り的使用"を推奨しています。
この考え方に基づくと、出来高変化率のボリバン+2シグマをブレイクした時に、その方向にトレンドが発生することが期待できるため、その方向へポジションを取るための指標として用いることができるわけです。一つ例を紹介します。
下のチャートはビットコイン/米ドルの日足に当インジケーターを表示させたものです。
出来高変化率がボリバンの+2シグマ(グレーのライン)を超え、かつ価格が陽線で引けた時に、後に上昇トレンドが発生、一方ボリバンの+2シグマ(グレーのライン)を超え、かつ価格が陰線で引けた時に、後に下降トレンドが続くという相関関係を見ることができます。
+2シグマを超える強い買い圧力、売り圧力が存在したことで、トレンド発生のトリガーとなったと読み取ることができます。
- シグナルとアラート
変化率がボリバン+2シグマを超えた時にシグナルを表示することができます。ボリバンを表示しない場合は、変化率の目安となるアッパーバンド(値は設定可能)を超えた時にシグナルを表示することも可能です。
また同じ条件でアラートを設定することができます。トレンド発生の可能性を見逃さないために活用してください。
設定画面
設定画面をみてもらうとイメージが湧きやすいと思いますので、実際の画面イメージを添付します。
実際に使われる時もこちらのページを参考に設定してみてください。といっても設定はとても簡単です。
<インジケーター設定画面>
TradingViewのチャート画面上部にある"fx"ボタンを押下します。
インジケーター検索画面で、"Volume Changes with Bollinger Bands & Signal/Alert"と検索してください。(TradingViewのハウスルール上、インジケーターの名称は英語である必要があるため日本語だと検索できません。)
インジケーターが表示されたらクリックしてください。
<パラメーター設定画面>
一番上の項目は過去何期間の出来高平均に対する変化率かを設定します。
日数ではなく期間であることに注意してください。
例えば20と設定した場合、日足では過去20日間の出来高平均が計算されますが、4時間足では20期間の出来高平均となります。
2番目の項目は、この変化率を超えたら注目したいという場合の値(%)を設定します。ボリバンの+2シグマではなく、このバンドを超えた時にシグナル・アラート設定することも可能です。
設定は以上で完了です。
実際にインジケーターを設定したチャートを見てみましょう。
インジケーター設定後のサンプルチャート
上で紹介したビットコイン/米ドルの日足チャートを再掲します。
上記で解説したようにボリバン+2シグマを超えたタイミングでトレンド発生を期待し、その方向でのポジションエントリーのタイミングを見計らうという使い方ができます。
いかがでしたでしょうか。
ぜひ使ってみたいという方は、こちらのTradingviewのインジケーター紹介ページ(下記リンクと同様)の方にある「お気に入りスクリプトに追加する」をクリックしていただくと、TradingViewのインジケーター設定画面から簡単に呼び出すことができます。
今回紹介したインジケーターの他にも様々なオリジナルインジケーターをTradingViewで開発しています。
興味のある方は以下のTradingViewのページから他のインジケーターも確認してみてください。もしかしたら皆さんにとっても便利なインジケーターが見つかるかもしれません。
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