トレード戦術 メンタル

MACDのゴールデンクロスだけでも勝てることを30年のデータを使って証明してみた

こんにちは、サバイサバイFXです。

今回は、タイトルにもある通り「MACDのゴールデンクロスだけで勝てるのか?」という疑問に対して、30年分のデータを使って検証した結果について共有していきたいと思います。

取引ルールの確立、トレードへの取り組み方、心構え等々色々な面での示唆があると思いますので、今トレードで上手くいっていない人も、上手くいっている人も、両方に読んでもらいたい記事です。

 

この記事は以下の流れで説明をしていきます。

・検証内容

・結果

・示唆(結果からわかること)

 

それでは早速解説をしていきます。

 

検証内容

MACDのゴールデンクロスとデッドクロス。

投資・トレードの世界では最も有名な手法と言っても良いくらい名の知れた分析・取引手法でしょう。

このMACDのゴールデンクロスとデッドクロスが出たらエントリーという至極簡単なロジックで、どこまでのトレード成績を出せるのか、チャートプラットフォームTradingViewのストラテジー*でドル円を始めドルストレート7通貨ペアとクロス円3通貨ペアを対象に日足で約30年分のバックテストを行い検証しました。

*ストラテジーとはTradingViewで提供されているバックテストを行うためのツールのことです。

 

手法概要

取引ルールは以下の通りです。

 

取引ルール

・MACDのゴールデンクロスでロング

ただし上位足がすでにゴールデンクロスしている場合のみにエントリー(下記参照)

・MACDのデッドクロスでショート

ただし上位足がすでにデッドクロスしている場合のみにエントリー(下記参照)

・時間軸は日足のみ

・利益確定ターゲットは100Pips/損切りは直近高値・安値とする(あくまで目標値です)

・トレーリングストップを活用し損小利大を狙う=>ここがかなり重要なポイントになるので記事後半で詳述します。

 

工夫した点

今回工夫した点は二つあります。

 

1. 上位足と下位足が揃った状態でのみエントリーを行う

手法概要に太赤字で示したように、上位足のMACDがゴールデンクロスをしており、かつ下位足がゴールデンクロスをしたらエントリーというルールにしています。(下記イメージ図参照)

上位足に逆らわないでトレードを行う、というのはトレードの基本的な考え方の一つですが、これを今回のMACDを使った取引ルールにおいても導入したものです。

具体的には、今回は日足をトレードの時間軸とするため、週足のMACDがゴールデンクロスをした状態で、日足がゴールデンクロスをしたタイミングでロングを狙うというものです。

ショートの場合も同じ考え方です。

 

イメージ図

チャート下部には二つのMACDを表示しています。

上が週足MACD、下が日足MACDです。赤い丸で示した場所がエントリーの例です。

週足MACDがゴールデンクロスしていて、日足MACDがゴールデンクロスしたらロングエントリーというシンプルなロジックです。

 

クリックして拡大表示

 

 

2. トレーリングストップを活用し損小利大を狙う=>ここがかなり重要なポイントになるので記事後半で詳述します。

 

 

結果

結果は予想を超えるものとなりました。

各通貨ペアの結果について以下で詳述していきます。

 

初期設定

初期設定として、初期資金はドル円・クロス円に関しては1,000,000 円(下記パラメータ参照)、ドルストレートは10,000USD、ロットは共通で100,000通貨固定としました。

 

手数料は注文あたり1.5pipsのスプレッドとし、

ドルストレート:  10 USD / 注文

ドル円・クロス円: 1250円/ 注文 (1USD= 125円)

としています。

 

<パラメータ: 資金設定>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<パラメータ: MACD>

MACDのパラメータは一般的に使われているデフォルト設定のままです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<パラメータ: 取引ルール詳細>

利益確定の目標値はPipsで設定(TP Condition)、SLは直近安値(SL Condition)、トレーリングストップを有効としています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、トレーリングストップに関してはTradingView標準で提供されているロジックには結果が良くなるように挙動するという問題があるため、自装したロジックを使っています。

 

ドル円

まずドル円の結果からです。

 

<ドル円結果>

 

 

上記チャート画面下に表示されている青のグラフが累積の利益を表します。右肩上がりのエクイティカーブになっていることが確認できます。

赤のボックスで囲った部分を見てください。左から累積利益は256万円(約30年間)、トレード回数は233回、勝率は通算して61%、プロフィットファクターは1.2です。

右端の数字は1トレードでどの程度の期間保有していたかを表します。6本なので平均して6日ホールドするトレードということですね。

さて、プロフィットファクターは1.2と決して良い数値ではありませんが、30年間を通して勝率60%をキープできたこと、結果として256万円の利益を生み出せたことには驚きました。

ざっくり言えば、平均してリスクリワード1 : 1.2のトレードを勝率60%で30年間継続できた、ということですね。

30年間で256万円の利益なんて大したことないじゃないかと思うかもしれませんが、上記は単利での運用想定なので、複利(資金増加に合わせてロット増加)にすればこれよりはるかに大きな利益・資金増加を見込むことができるでしょう。

 

<トレード結果抜粋>

最初のトレードが1994年なのでおよそ30年間を通じてのバックテストです。

 

<最初のトレード>

 

 

 

<最後のトレード>

 

 

 

 

その他の通貨ペアについても結果を載せておきます。

こちらも驚きの結果です。

 

ユーロドル

ドル円とほぼ同じような結果となっています。

 

 

 

 

豪ドル/米ドル

こちらは残念ながらトレード回数150回を目前に口座破綻。0ラインを割っていることがわかりますね。

 

 

 

NZドル/米ドル

豪ドルと似たような動きをすることの多いNZドルです。

こちらは豪ドルに比べると、利益を全て吐き出すようなドローダウンも発生していません。右肩上がりに資産が増えています。

 

 

 

ポンドドル

最大ドローダウンは50%ながら、基本的には右肩上がりで推移しています。

 

 

 

 

 

ドルカナダ

こちらはちょっと危ない様子ですね。

ところどころで積み上げた利益を吐き出しています。ただ元本割れにまでは至っていません。

 

 

 

ドルフラン

ドルフランも70-80回目のトレードまでは順調に利益を積み重ねていますが、それ以降は右肩下りで減益となっています。

これは記事後半でも触れますが、レンジ相場でMACDのクロスという機械的なエントリーでトレードしたことにより損失が積み重なった結果と考えられます。

 

 

 

クロス円も主要なものだけ載せておきます。

 

豪ドル円

豪ドル円は50回目のトレード目前に一度それまで積み上げた利益を吐き出してしまっていますが、その後は比較的順調に右肩上がりの利益を維持しています。

 

 

 

 

 

ユーロ円

ユーロ円も途中までは順調に利益を伸ばしていますが、後半からは70%を超えるドローダウンを経験し右肩下り。

ただし、30年経過した時点ではプラスを維持しています。

 

 

 

 

ポンド円

ポンド円は今回検証した10通貨の中で最も綺麗な右肩上がりの曲線を描いています。

勝率が75%超えと突出して高いのがこのパフォーマンスに貢献した要因でしょう。

 

 

 

 

 

結果まとめ

ドルストレート7通貨ペアとクロス円3通貨を、当ロジックで30年間運用した結果は、豪ドル/米ドルでの口座破綻による元本10,000ドルを通算利益から控除した後でも、すべての通貨ペア合計してプラスとなっています。

つまり、主要ドルストレートとクロス円を合わせた10通貨ペアで、30年間通算して勝てていると言うことができます。

 

これまで見てきたように、通貨ペアによっては、途中まで積み上げてきた利益を吐き出すと言う場面も見られましたが、複数通貨ペアに分散投資を続けたことで30年間という長期間に渡って通算プラスを維持できたということができます。

この記事を書いているのは2022年4月ですが、これまでの30年と言うとドットコムバブル崩壊もあり、9.11もイラク戦争もあり、リーマンショックも、世界同時株安もコロナショックもありました。

それらの経済危機や戦争相場を乗り越えながらも、なお通算してプラスを実現できたというのは十分高いパフォーマンスと言えるでしょう。

 

以下では長期に渡って高パフォーマンスを維持できた理由について考察していきたいと思います。

 

高パフォーマンスの理由

通算プラスの要因

今回MACDでを使った取引ルールを実装する上で、エントリータイミングを細かくロジック化するのも面倒だったので、単純にゴールデンクロスが発生したらロング、デッドクロスしたらショートするようにしました。

ただ、工夫した点(そしてここがもっとも高パフォーマンスに寄与した点ですが)、は想定と異なる方向に動いたら即座にロスカットするようにしたこと、想定通りの方向に動いた場合はトレーリングストップを使って利益を確保しつつ伸ばすようにしたことです。

こうすることで、想定通りに動いた時には設定した利益目標幅(Pipsなどで条件指定)まで利益を伸ばすことができ、そうならなかった時は即座にポジションを切ることができ、結果として30年に渡った損小利大のトレードに繋がりました。

 

トレードで資金を増やしていくにあたり、損小利大のトレードを積み重ねていくことが大切というフレーズは多くの人が耳にしたことだと思いますが、それをデータで示した結果と言えるでしょう。

 

プロフィットファクターの減少要因

一方で、プロフィットファクターについては、最も高いポンド円でも1.5弱と決して良い数値ではありません。

この原因は、レンジ相場での取引が損失を積み上げたことにあります。

前述のように、ゴールデンクロスならロング、デッドクロスならショートというとてもシンプルなロジックでのみエントリーをしています。

MACD(移動平均線の差)のクロスなんて、トレンド相場だろうが、レンジだろうがどこでも起きるわけです。

特にレンジ相場では相場の方向感がなくなるため、移動平均線が水平に近くなる結果MACDのクロスは発生しやすくなります。

そのような相場状況を加味したロジックになっていないので、レンジ相場であってもMACDがクロスしたらエントリーをすることになり、それが高値掴み、安値掴みとに繋がり、結果として大きな損失や連敗を招いたことが原因です。

 

以下は豪ドル/円の1998年のトレードの一例です。

誰がどう見てもレンジ相場であり、多くの人がトレードを見送る相場状況ですが、こういう場面でもMACDはクロスするので無駄に何度もエントリーを重ねています。

 

 

「トレンド相場で儲け、レンジ相場で儲けを失う」とはよく言ったものですが、それを地で行った結果でしょう。

ただし、それでも30年間の通算でプラスにできたのは前述の通り、それ以外は損小利大を心がけたという点にあります。

逆に言えば、こうしたレンジ相場では取引をしないようなロジックを実装すれば、プロフィットファクターの改善や通算利益の改善が見込めるということになります。

 

示唆

さて、いかがでしたでしょうか。

ここでは上記の結果を踏まえ、トレードで好成績を残すために何が重要と言えるか、これまで見てきたデータと合わせて僕の見解をシェアしていきたいと思います。

 

1.取引ルールはある程度の勝率/リスクリワードが担保できるものであればなんでも良い

先述した通り、今回使用した取引ルールはMACDがゴールデンクロス、デッドクロスしたらエントリーするというもの。

そのような非常にシンプルなロジックでも、一定の勝率とリスクリワードによって30年間という長期に渡って資金を継続的に増やすことができているのです。

もちろん、この一定のリスクリワードを実現するためには、下記で触れるようにきちんと損失を限定する、つまり損切りを適切に行うことが重要になってきます。

逆に言えば、きちんと損失コントロールを行い、利益が乗ってきた場面で適切に利益を伸ばせていれば、資金を増やしていくことはできるのです。

いわゆる手法は、(上記が担保できれば)何でもいいということがわかっていただけるのではないでしょうか。

(何でもいい、だと少し雑なのである程度の型ができてきたら、あとは練習によってそれを磨き上げていく、いかに一つの型を極められるか、としましょう。)

 

 

2.攻めよりも守りが大事

以下は実際にバックテストで行われたトレードの一例なのですが、これを見ると、損失は小さく、利益は大きい(伸びる時に多くとっている)ことがわかると思います。

 

 

 

つまり、想定通りの方向に動かなかった時の損失は一定の範囲内で限定されるのに対して、想定通りに伸びた場合には、できる限り利益を伸ばしていく、また一定の利益が乗った段階でSL(Stop Loss)を移動することで、負けないトレードを確保する。

ここに一定の勝率が乗っかってくることで、長期に渡って資金を増やすことができているわけです。

 

トレードを行なっていると、特に初心者のうちは、どうしても稼ごうという気持ちが前のめりになってしまうと思います。それが悪い方に現れたものがポジポジ病だったり、待てない病、損切りできない病だったりすると思うんです。

結果として無駄なトレードが増え、勝ちトレードで得た利益をどんどん削っていく。月の終わりになるとマイナスになっている。

攻めよりも、守りがいかに大切かがわかるのではないでしょうか。

 

3. 機械的にトレードすることの重要性/一貫性

今回は取引ルールをシステムで実装して行なったバックテストということで、全てのトレードはロジックを満たしたタイミングで機械的に発注、決済されます。

こうしたシステムを使ったバックテストのネガティブな面としては、一定のロジックに従ったサインが出たら単純にエントリーをするので、環境認識を一切考慮しないんですよね。

例えば裁量トレードであれば、いくら自分の得意なパターン、チャートパターン、その他シグナルがあっても直上にレジスタンスがあったりとかしたらロングエントリーしませんよね。

システムトレードでも組み方によってはそうした条件も考慮できるのかもしれませんが、今回僕が構築したルールは前述の通りとてもシンプルなもの。上に月足のレジスタンスがあろうが、下にサポートがあろうが、レンジだろうがおかまいなしでサインが出れば問答無用でエントリーします。ただし、逆行すれば直ちに、かつできるだけ小さい損失幅で損切りです。

 

それでも上記の結果となっています。

 

トレードは確率のゲームと呼ばれたり、統計的な思考が大切であると言われます。

一定回数を繰り返すことで、結果が一定の確率に収束する。

例えば過去3年間にわたり、勝率が70%、リスクリワードが1:2の成績を収めた取引ルールがあるとします。

統計的に考えれば、将来の3年間も概ね同じパフォーマンスを出すことが期待できるので、その取引ルールに沿って機械的にトレードを実行すれば一定のリターンが期待できるわけですが、一方で、そこに余計な判断や、判断のミス、感情に支配された行動が加わると、統計データに歪みが生まれてしまう。結果としてそれがパフォーマンスに悪影響を及ぼすと考えることもできます。

例えば、欲や恐怖に感情が支配され、本来利益確定・撤退・損切りすべきところでホールドを続けたために利益を逃す・損失を拡大させる、取引ルールに従えば本来エントリーすべきところで、今は地合いがどうこうとか、ファンダメンタルのあの材料が出てるから控えようとか、色々理屈をこねくり回した結果チャンスを逃す。

そうした事象が、過去機能した統計データに歪みを生ませることにつながります。

このように捉えると、システムでのトレードのように機械的に実行することの重要性というのも挙げることができるでしょう。

裁量トレードであれば、そこでは入らないだろうなぁというポイントでも機械的にエントリーするということは、ある意味ではトレードに一貫性をもたらすものでもあると言えます。

この辺りは本当に難しい点だなと思います。

 

補足: 全てのインジケーターは日足を元に作られている?

上の示唆とは少し話が別になりますが、気づくことがあったのでシェアします。(インジケーターの成り立ちや活用方法に関わる話なので、興味のない方はスキップしてください。)

 

それは、インジケーターの多くはおそらく日足を元に作られているのではないかという仮説です。

 

詳しく調べたわけではないのですが、MACDそのものやゴールデンクロス・デッドクロスというのはかなり古くから存在する、歴史のある”分析手法・ロジック”であると思います。

加えて現在でも投資関連書籍をはじめとして、Bloombergなどの経済専門ニュースでも移動平均線などと並んで良く使われているワードです。

もし、ゴールデンクロス・デッドクロスが使い物にならない代物なのであれば、現代までその名が受け継がれることはないと思うのです。

使い物にならないのですから、誰も興味も示さないはずですね。

にも関わらず現代でも至る所で目にします。

投資やトレードを始めた人が最初に覚える分析手法・用語のランキングというものが仮にあれば、間違いなく上位に入ってくる単語ではないでしょうか。

ということは、ゴールデンクロス・デッドクロスという概念は、"正しく使えば"今でも十分活用できるツールだということができます。

 

ゴールデンクロス・デッドクロスが開発されたであろう当時の状況を考えると、当時は今のようにコンピューターも普及していない時代で、使えたとしても今のようにリアルタイムで値動きを表示なんていうことはできなかったであろう状況が推測されます。

1日の取引が終了してから数時間後に日足チャートがようやく完成し、もしくはそれこそ手書きで4本値を記録し、それに基づいて今度は移動平均線を手書きで描いて・・・MACDを計算してなどということを行なっていた可能性が高いと考えられます。

そうすると、MACDやその他歴史のあるインジケーターというのは全て日足をベースに開発され、その後も日足とともに使われることで結果を残し、現代まで続く名声を築き上げてきたのではと思えるのです。

要するに、日足をベースに開発され、日足とともに使うことで結果を残してきたインジケーターであり、そもそもその成り立ち上、分足などの短い時間軸では効果が表れにくい性質を持っているものなのではないかと思うのです。

インジケーターというのは値動きに比べて遅効性がありますから、15分足や30分足といったノイズの多い短期足では遅効性が値動きのノイズと干渉してうまく機能しない一方で、日足や週足という長い時間軸であれば、遅効性が時間軸の長いトレンドに吸収されることでそのマイナスインパクトが打ち消されることになる、だから今回のデータで示したように資金管理と適切に組み合わせることで好結果を生み出すのではないかと思うのです。

あくまで僕の考えですが、今回の日足の30年間のバックテストの結果を見るにあながち間違ってはないのかなと思います。

何が言いたいのかというと、インジケーターは長期足(日足以上)と組み合わせることでその遅効性のマイナスインパクトを最小化することができ、資金管理と組み合わせることでパフォーマンスを最大限引き出すことができる、ということです。

 

僕は色々なインジケーターを開発・公開していますが、常に上位足の状況を把握できるMTFのインジケーターを開発することが多いです。

それはインジケーターを使う、使わないに限らず、マルチタイムフレーム分析がトレードを行う上で必須と考えているからです。

もしインジケーターを使って取引していてうまくいっていないという方は、日足をベースにトレードを組み立ててみるというのも、考えてみても良いのではないかと思います。

 

 

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?

 

僕はこの結果を結構ポジティブに捉えています。

今はまだトレードで納得いく結果が出ていない、自分のトレードスタイル・取引ルールをこれから構築していきたいという方にとっては、非常に勇気付けられる結果なのではないでしょうか。

誰でも知っているMACDゴールデンクロスでも勝てるんだったら(<=失礼)、なんだかいけそうな気がしてきませんか?

 

ところで、もし皆さんの前にMACDだけで勝っています、という投資家・トレーダーが現れたらどう思いますか?

 

"嘘くさい"

"MACDのクロスだけで勝てるんなら苦労しない"

 

ある程度投資・トレードを経験した方であればあるほど、そう思う方が多いんじゃないでしょうか。

 

投資・トレードの業界って、このような本当なんだか嘘なんだかわからない俗説が溢れかえってますよね。

まさに情報の海。

 

今回僕がこの実験をした背景には、こうした証明されてないけど出回っている話を自分の目で確認したい、真偽をデータで示したいという反骨精神のようなものがありました。

トレードの中でもFX業界は少資金で参入できることもあってか、軽い気持ちで参戦して、特に継続的な学習や努力をすることもなく(昔の自分もそうでしたが・・・)去っていく人が多いのではないかと思います。

そういう人たちが"あの手法は使えない"、"あのインジケータはダメだ"なんて言う情報が溢れかえっているのがこの世界だと思うのです。

やはり、物事の本質を掴む、一つの技術を身につけるには自分の手を動かして、頭を使って一つ一つ愚直に取り組むしかありません。

 

これからもデータを使って、こうした投資・トレード業界にはびこる俗説を覆していきたいと思います。

 

記事の内容が参考になった、勇気付けられたと思った方はぜひSNSなどでシェアしていただくと、今トレードで上手くいかなくて悩んでいる人の希望にもなると思います。

 

ここまで長文を読んでくださった方、ありがとうございます。

それではまた別の記事でお会いしましょう🎅

 

 

 

僕が使っているチャートツールTradingviewはこちら



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