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【TradingView】大口投資家のポジションが丸わかり!! CFTC建玉インジケーター

こんにちは、サバイサバイFXです。

今回は、オンラインチャートツールであるTradingviewで僕が作成したオリジナルインジケーターの紹介をしたいと思います。

作成したのは投機筋などの大口投資家のポジション動向をサブウィンドウに表示するインジケーター「Multi-Function Stochastic(MTF, divergence, signal and alert) 」です。

アメリカの商品先物取引委員会(CFTC)が公表している大口投資家(ヘッジファンドなどの投機筋や貿易企業をはじめとする商業筋)の建玉を表示するものです。

インジケーターの搭載している機能は以下の通りです。

機能概要

  • CFTCが提供するCOT(Commitment of Traders)レポートを元に大口投資家の建玉データを表示
  • データのフォーマットとしてレガシーフォーマット(一般的によく見るもの)と新フォーマットの2種類を選択可能
  • 先物のみのポジションか、先物とオプションを含んだポジションかの選択が可能
  • 株価指数、通貨(FX)、商品(ゴールドや原油etc)、暗号資産(当面はビットコインのみ)の建玉を表示

 

このインジケーターは有料での配布を行っています。

実はTradingViewには同じ様にCFTC建玉を表示するインジケーターが多数あります。(CFTCで検索してみてください)

ですが、どのアセット(通貨、株etc.)のデータを表示しているのか、そもそもCFTCが提供しているデータのうちどれを表示しているのかが不明だったり、そもそも表示しているデータが誤りだったりと、品質が今ひとつなものも多数あるため、今回独自に開発することにしました。

この記事ではインジケーターが表示するアセットの種類やそのデータ種類はもちろん、設定方法や使い方についても説明します。

正しいデータをもとに大口投資家のポジションを分析したいという方はぜひ最後まで記事を読んでいただき、インジケーターの提供する機能がみなさんにとって価値があると思っていただいた場合はページ下部にある購入画面に進んでください。

 

インジケーターの機能説明の前に、そもそも大口のポジション動向をどうやってトレードに使うのかを説明します。

 

大口ポジション動向の見方

見方は大きく二つあります。順張りとトレンド転換ポイントの予測の二つです。

順番に説明します。

 

順張り

ここでいう順張りとは、大口投資家のポジション動向に沿う形で自身もポジションを取っていくという方法です。

以下のチャートを見てください。

こちらはドル円の週足(2014年6月から2021年4月)に投機筋が保有する円のポジション推移を表示させたものです。

 

レートについては直近3ヶ月ほど上昇していることがわかりますね。

画面下の投機筋ポジション情報に着目してください。緑が(円の)ロング、紫が(円の)ショート、青がネットポジションです。

レートの上昇と共にショートポジション(紫)が増えていることがわかります。ネットポジションが0より下にあるので円の売りが多いということです。

これはつまり投機筋が円売りのポジションを増している状態であり、その結果としてドル円が上昇(=円売り)していると読むことができます。

一方で、過去のポジション状況と直近を比較するとどうでしょうか。

赤の水平線が過去円売りが高水準にあったレベルを示すものですが、それと比べればまだ円売りポジションは比較的少ないと見ることができます。

ということは、今後も投機筋の円売りは赤の水平線のレベルくらいまで継続するかもしれない、つまりドル円はさらに上昇する可能性はある、というシナリオを立てることができますね。

 

トレンド転換

続いてトレンド転換の予測への使い方を見てみましょう。

同じくドル円の週足に示した赤の丸に着目してください。

 

赤の丸を起点として紫の円売りポジションは減少し、同時にレートも下がっているのが見て取れますね。

これはつまり、投機筋の円売りポジションが解消され(=買い戻し)たため、レートが下がってきた(円売りから円買い側へシフトしてきた)ことを意味します。

このように、どちらかに傾いたポジションというのはいずれ決済の反対売買により解消されることになります。

上の例であれば赤の丸のポイントが投機筋のポジションが円売りに極端に偏った状況であり、一部の投機筋が売りポジションを解消(=買い戻し)したことで、レートが徐々に下がってきた(円売りから円買い側へシフト)したと読むことができます。

今後円売りのポジションが青の丸の水準に近づく場合は、再び円売りポジションの解消が起き、ドル円の下落が起きる可能性というのを過去のポジション推移の様子から予測することができるというわけですね。

 

今回紹介した二つの見方は、どちらの方法も比較的長期のスパンでのポジションの方向性を検討するために用いるため、1週間やそれ以上の長期保有のトレードスタイルに向いているということができます。

ただし、先週と比べて大口のロングが増えている、減っているという情報を見ることにより、今週1週間の売買の方向性の参考にすることはできるため、デイトレ・スキャルピングにも参考にはなると思います。

 

それでは以下、インジケーターの機能一つ一つを詳細解説していきます。

といっても機能的には建玉データを表示するシンプルなものなので、ここではどのデータを出力できるのかを中心に解説します。

 

仕様

対象データ

インジケーターが表示する対象の資産と該当のCFTCコード、どのティッカーコードのチャートを開いた時に表示されるかを以下にまとめます。

データソースはquandle.comという金融、経済に関するデータ提供を行なっている企業です。CFTCの建玉情報も扱っています。

CFTCコードはデータを識別するためのものです。例えば日本円のポジション情報は097741というように、データとコードが1:1で紐づいています。

このコードを誤ってしまうと、本来見たいデータと異なるデータを見ることになってしまうので注意が必要です。

 

株価インデックス:
ダウ工業平均 / CFTC code:124601 / DJI/US30 を開いたとき
S&P500 / CFTC code:138741 / SPX SPX500USD /US500
ナスダック100指数 / CFTC code:209741 / NDX/US100
日経平均 / CFTC code:240741 / NI225 JP225USD

 

通貨:
米ドル / CFTC code:132741 / EURUSDを開いた時
円 / CFTC code:097741 / USDJPY
ポンド / CFTC code:096742 / GBPUSD または EURGBP
豪ドル / CFTC code:232741 / AUDUSD
ニュージーランドドル / CFTC code:112741 / NZDUSD
カナダドル / CFTC code:090741 / USDCAD
スイスフラン / CFTC code:092741 / USDCHF

 

コモディティ(商品):
WTI原油 / CFTC code:067411 / USOIL
ゴールド / CFTC code:088691 / GOLD または XAUUSD
シルバー / CFTC code:084691 / SILVER または XAGUSD

 

暗号資産:
ビットコイン / CFTC code:133741" / BTCUSD

 

CFTCコード

Quandle.comが提供しているCFTC建玉の実際のデータを見てみましょう。(元データはCFTCが提供しているものです。)

例えばゴールドの建玉を知りたいとします。

Quandle.comのサイトでGoldと検索するとゴールドに関連するデータが色々と出てきます。

その中からCFTC建玉を表示したものが以下のスクリーンショットです。

出典: quandle.com

 

中央に、Non commercial Long / Shortといったデータ項目が並んでいることがわかると思います。これらをインジケーターで表示しています。

データはCFTCの公表が週次での発表(毎週火曜日時点のポジションを同じ週の金曜日に発表)となっているので、週次データのみとなります。

画面上部にある088691という数字がゴールドのCFTC建玉を識別するためのデータとなります。

 

データ種類(先物・オプション)

データは先物のみのポジションを表示するか、先物とオプション含んだポジションを表示するかを選択することができます。

通常は先物のみを表示しているところが多いようです。

 

データフォーマット

冒頭記載の通り、CFTCが公表しているCOTレポートではレガシー(旧)フォーマットと新フォーマットの二つがあります。

日本の証券会社などでもCFTC建玉を表示しているところがありますが、レガシーフォーマットで表示しているところが圧倒的に多いです。

基本的にはレガシーフォーマットを見ていれば十分でしょう。

 

レガシーフォーマット(一般的によく見るのはこのフォーマットです。通常はこちらを見ていれば十分でしょう。)

1. Open Interest (売買契約未成立の買い、売り注文の総数)
2. Non Commercial Long (投機筋のロングポジション)
3. Non Commercial Short (同じくショートポジションポジション)
4. Non Commercial Net Positions (投機筋のネットポジション (#2-3で算出)
5. Non Commercial Spreads
6. Commercial Long (商業筋(貿易企業etc)のロングポジション)
7. Commercial Short (同じくショートポジション)
8. Commercial Net Positions (商業筋のネットポジション)(#6-7で算出)
9. Total Long (全ての投資家区分のロングポジション合計)
10. Total Short (全ての投資家区分のショートポジション合計)
11. Non Reportable Positions Long (その他小口投資家のロングポジション)
12. Non Reportable Positions Short (同じくショート)
13. Non Reportable Net Positions (その他小口投資家のネットポジション) (#11-12で算出)

 

新フォーマット

1. Open Interest
2. Producer/Merchant/Processor/User Longs
3. Producer/Merchant/Processor/User Shorts
4. Producer/Merchant/Processor/User Net Positions(calculated by 2 and 3)
5. Swap Dealer Longs
6. Swap Dealer Shorts
7. Swap Dealer Net Positions(calculated by 5 and 6)
8. Swap Dealer Spreads
9. Money Manager Longs
10. Money Manager Shorts
11. Money Manager Net Positions(calculated by 9 and 10)
12. Money Manager Spreads
13. Other Reportable Longs
14. Other Reportable Shorts
15. Other Reportable Net Positions(calculated by 13 and 14)
16. Other Reportable Spreads
17. Total Reportable Longs
18. Total Reportable Shorts
19. Non Reportable Longs
20. Non Reportable Shorts
21. Non Reportable Net Positions(calculated by 19 and 20)

※新フォーマットについて投資家区分の具体例がわかり次第追記予定です。

 

サンプルチャート

ここではインジケーターを表示したサンプルチャートをいくつか掲載します。

色とグラフ/線種は変更可能です。

 

1.Non commercial(いわゆる投機筋)のポジション: ロング(緑)/ショート(紫)/ネット(青)

以下はドル円の週足です。

2021年年明け以降ドル高円安でドル円は急上昇を見せたわけですが、この時に投機筋のポジションは円売りに傾いていることがわかります。

(ロング - ショートで計算されるネットポジションが0より下に位置している。)

snapshot

 

2.レガシーフォーマットの全データ出力

通常メインで見るのは投機筋のロング、ショート、ネットポジションくらいだと思いますが、

明細データを表示したいという場合は、このように全て表示することも可能です。

snapshot

 

3. 新フォーマットで提供される全てのネットポジション
snapshot

 

 

設定画面

実際のパラメータ画面と共に解説をします。

 

<パラメーター設定画面>

インジケーターがデータを表示する対象資産が多岐に渡るため、インジケーターのパラメータ設定画面に上述の対象資産とCFTCコード、どのチャートを表示した時にインジケーターが動くかを記載しています。

これでインジを使っている時に、どのチャートを開けば良いのか、思い出す必要は無くなりますね。

 

 

 

上位足の時間軸は月足、週足、日足、4時間足(240)、1時間足(60)、30分足、15分足、5分足から選択可能です。

5分足や15分足のストキャスを表示しながら1分足でスキャルピングといった使い方にも対応できるかと思います。

また前述の通り、上位足のストキャスは上位足の時間軸未満でのみ表示されます。15分足のMTF ストキャスを設定しても1時間足や4時間足のチャートのオシレーターを邪魔するということはないので安心してください。

 

<スタイル設定画面>

各データ項目の線種やグラフのタイプは選択可能です。

 

 

設定は以上で完了です。

 

注意事項

  • 前述の通り、外部データを読み込むインジケーターであるため、表示されるまでに5-10秒ほどかかります。(PCやネットワーク環境にも多少依存します)
  • また、インジケーターが表示されるのは、上記の対象データに記載したティッカーコードのチャートを開いた場合のみです。それ以外は何も表示されないので、何も表示されなくておかしいと思った場合はティッカーコードをご確認ください。

 

インジケーターの使用について

いかがでしたでしょうか。

冒頭でも記載の通り、当インジケーターは招待制インジケーター(有料)となっています。

ぜひ使ってみたいいう方は、以下のリンクから購入ページ(note.com)に移っていただいた上で購入ください。

購入後のプロセスは購入ページに記載がありますが、こちらでインジケーターのアクセス権を設定してご連絡という流れとなります。その後みなさんがインジケーターを使えるようになります。

 

購入ページへ進む(note.comへジャンプ)

 

何か質問があればこのブログの問い合わせフォームやTradingViewのプライベートチャット(ID: FX365_Thailand)でご連絡ください。

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インジケーター開発のコンセプト

「良いインジケーターとはトレーダーの判断を手助けしてくれるものである。」

をコンセプトに開発を行っています。

今回紹介したインジケーターの他にも様々なオリジナルインジケーターをTradingViewで公開しています。

興味のある方は以下のTradingViewのページから他のインジケーターも確認してみてください。もしかしたら皆さんにとっても便利なインジケーターが見つかるかもしれません。

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